更新時(shí)間：2025-04-21 08:34:03
系統(tǒng)軟件開發(fā)
398資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）的目標(biāo)是在收益、風(fēng)險(xiǎn)要求、流動(dòng)性義務(wù)等方面從財(cái)務(wù)上優(yōu)化平衡頭寸。因此，它是業(yè)務(wù)管理的重要組成部分，特別是對(duì)于銀行和保險(xiǎn)公司而言。由于風(fēng)險(xiǎn)管理要求的不斷提高，它變得越來(lái)越重要。
什么是資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)？
資產(chǎn)負(fù)債管理(ALM) 研究是對(duì)保費(fèi)、福利和精算準(zhǔn)備金精算預(yù)測(cè)的邏輯補(bǔ)充。只有通過(guò)反映負(fù)債（資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債方）和可能的投資發(fā)展（資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)方），才能全面了解長(zhǎng)期履行義務(wù)的可能性，即使是在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中，例如由于利率低，資本市場(chǎng)承壓的情景。除了優(yōu)化分配以滿足精算率的信息外，ALM 研究還可以顯示當(dāng)前形式的融資體系是否可持續(xù)，是否有足夠的風(fēng)險(xiǎn)工具可用，或者是否建議對(duì)該體系進(jìn)行修改。
資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)的功能及特點(diǎn)
資產(chǎn)負(fù)債管理(ALM) 的主要目標(biāo)是沿時(shí)間軸有效持有資產(chǎn)和負(fù)債組合，并使用各種估值和戰(zhàn)略方法優(yōu)化RORAC（回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)）。由于復(fù)雜數(shù)學(xué)模型的復(fù)雜性，有效的財(cái)務(wù)管理意味著軟件工具和系統(tǒng)的應(yīng)用。我們的解決方案實(shí)現(xiàn)了以下功能：
各種工具類型的建模和定價(jià)。
使用列表、過(guò)濾器和結(jié)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債、失衡頭寸及其子投資組合中的投資組合進(jìn)行分層。
現(xiàn)金流的產(chǎn)生和評(píng)估（固定、浮動(dòng)、付費(fèi)）。
定義ALM 分析的定期和不定期未來(lái)期間。
計(jì)算價(jià)格和指標(biāo)，例如頭寸級(jí)別的凈現(xiàn)值和投資組合級(jí)別的匯總。
修正久期、凸度、離散度、內(nèi)部收益率等。
根據(jù)利率表達(dá)式計(jì)算機(jī)會(huì)率，這些表達(dá)式可以定義利率，例如浮動(dòng)利率、利差、上/下、期限組合、曲線組合、貨幣組合、歷史、平均、下跌等。
市場(chǎng)因素（外匯、利率、股票指數(shù)、收益率曲線等）和資本發(fā)展（流動(dòng)性情景）的未來(lái)情景的定義和使用，包括延期、業(yè)務(wù)增加/減少、違約債務(wù)人損失、預(yù)算規(guī)劃、未來(lái)現(xiàn)金流量義務(wù)等。利用市場(chǎng)和流動(dòng)性情景可以對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行未來(lái)估值和壓力測(cè)試。參與投資組合的模擬頭寸是規(guī)劃和調(diào)查未來(lái)現(xiàn)金流的靈活方式。
負(fù)債管理系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)集成：如資產(chǎn)管理系統(tǒng)、crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、erp系統(tǒng)、庫(kù)存管理系統(tǒng)等。
高級(jí)ALM分析的性能，與未來(lái)的利息和資本發(fā)展和轉(zhuǎn)型相關(guān)，包括：
未來(lái)期間的現(xiàn)金流量分析和缺口分析，根據(jù)現(xiàn)金流量類型，例如資本減少/增加、利率支付、隨機(jī)建模工具的預(yù)期回報(bào)。
利息收入分析，根據(jù)另類或市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的利率計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債端的利率、利潤(rùn)和貢獻(xiàn)?？偟?、有條件的和結(jié)構(gòu)性的利潤(rùn)和貢獻(xiàn)是在資產(chǎn)和負(fù)債雙方之間獲得的。
資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP），根據(jù)不同合同期限的替代業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值和貢獻(xiàn)。這一特征被稱為期限轉(zhuǎn)換，即用利率較低的短期展期存款對(duì)高利率的長(zhǎng)期貸款進(jìn)行再融資。
再融資和再投資，包括確定計(jì)劃頭寸以對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流進(jìn)行再融資或再投資。
投資組合復(fù)制，用于對(duì)未來(lái)金融工具（例如展期和非定期負(fù)債）進(jìn)行建模，而無(wú)需了解現(xiàn)金流或回報(bào)。
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